PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SURI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SURI^GSPC
Дох-ть с нач. г.37.64%25.70%
Дох-ть за 1 год62.71%37.91%
Коэф-т Шарпа2.022.97
Коэф-т Сортино2.833.97
Коэф-т Омега1.331.56
Коэф-т Кальмара3.023.93
Коэф-т Мартина8.1619.39
Индекс Язвы7.05%1.90%
Дневная вол-ть28.42%12.38%
Макс. просадка-19.43%-56.78%
Текущая просадка-3.71%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SURI и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SURI и ^GSPC

С начала года, SURI показывает доходность 37.64%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.36%
14.80%
SURI
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SURI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SURI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SURI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SURI, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SURI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SURI, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SURI, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Сравнение коэффициента Шарпа SURI и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.97
SURI
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SURI и ^GSPC

Максимальная просадка SURI за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.71%
0
SURI
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и ^GSPC

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.75%
3.92%
SURI
^GSPC